Doktor nauk ekonomicznych
praca doktorska "Efektywność strategii inwestycyjnych na rynku opcji indeksowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" obroniona w 2012 roku

Zainteresowania naukowe
Rynki finansowe, instrumenty finansowe, instytucje rynku kapitałowego, inwestycje finansowe

Wybrane publikacje

• Inwestycje alternatywne w niespokojnych czasach. Inwestycje emocjonalne i kryptoaktywa (redakcja naukowa), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2023, ISBN 978-83-227-9731-0, liczba stron 178, https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5579/inwestycje-alternatywne-w-niespokojnych-czasach-inwestycje-emocjonalne-i-kryptoaktywa
• Strategie arbitrażowe na rynku opcji indeksowych w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8235-898-8, liczba stron 220, https://www.ksiegarnia.beck.pl/20486-strategie-arbitrazowe-na-rynku-opcji-indeksowych-w-polsce-katarzyna-krolik-koltunik
• Inwestycje alternatywne – nowe spojrzenie (redakcja naukowa wraz Iloną Skibińską-Fabrowską), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8102-569-0, liczba stron 160, https://cedewu.pl/Inwestycje-alternatywne-nowe-spojrzenie-p3086
• Arbitraż w oparciu o strategię box spread na opcjach na indeks WIG20, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" Nr 370, Współczesne Finanse nr 15 (2018), s. 67-86, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_370/04.pdf
• Wpływ zmian standardów opcji na rynek opcji indeksowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość Vol.5 No.1 (2017), s. 15-27, http://sj.wne.sggw.pl/pdf/ZFIR_2017_n1_s15.pdf
• Analiza cen w przymusowych wykupach akcji oraz w wezwaniach je poprzedzających na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Vol 4, No 323 (2016), s. 183-202. https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/688/679
• Przymusowy wykup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, Vol 49, No 4, Lublin 2015, s. 291-299. https://journals.umcs.pl/h/article/view/1327/1692
  
• Efektywność hedgingowej strategii długiego kołnierza (long collar) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjne, pod red. A.S. Barczaka, P. Tworka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, Katowice 2013, s. 246-263.
• Strategie opcyjne short straddle, short strip i short strap na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, XLVI, 4, Lublin 2012, s. 449-458.
• Strategia zabezpieczająca protective put na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, tom XLVI, 1, Lublin 2012, s. 371-381.
• Analiza wartości zewnętrznej opcji na WIG20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości, pod red. naukową M. Kalinowskiego, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 11/2011, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Warszawa 2011, s. 187-202.
• Opcje na polskim rynku finansowym w okresie dwudziestu lat transformacji [w:] Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce. Przemiany sektorowe, red. naukowa W. Balicki, A. Małecki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 25/2009, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010, s. 73-96.
• Wycena opcji na WIG20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w oparciu o parytet kupna-sprzedaży [w:] Rynek finansowy - nowe perspektywy, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, tom XLIV, 2, Lublin 2010, s. 675-688.
• Zastosowanie strategii arbitrażowej box na przykładzie opcji indeksowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Innowacje na rynkach finansowych, pod red. naukową M. Kalinowskiego i M. Pronobisa, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 167-180.

Sylabusy dla studentów

Uprzejmię informuję, że sylabusy moich zajęć są dostępne w systemie USOS.

Harmonogram zajęć 15-godzinnych

środy

• Inwestowanie w obligacje (FIR II st. II rok) tydzień niebieski: 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12, 15.01, 22.01 (drugie 45 minut)
• Analiza techniczna rynków finansowych (FIR I st. III rok) tydzień niebieski: 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12, 15.01, 22.01 (drugie 45 minut)

piątki

Rynki finansowe (Ekonomia I st. III rok):

• Wykład i CA3 (tydzień zółty): 4.10, 18.10, 15.11, 29.11, 13.12, 10.01, 24.01, 31.01 (pierwsze 45 minut)
• CA1 i CA2 (tydzień niebieski): 11.10, 18.10, 8.11, 22.11, 6.12, 20.12, 17.01, 31.01 (drugie 45 minut)

Terminy egzaminów w sesji

studia stacjonarne:
Rynki finansowe (Ekonomia I stopień III rok):
Analiza techniczna rynków finansowych (FIR I st. iII rok):
Inwestowanie w obligacje (FIR II st. II rok):

studia niestacjonarne:
Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego (FIR I stopień II rok):